×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [30]
内容类型
学位论文 [19]
期刊论文 [11]
发表日期
2016 [3]
2015 [2]
2013 [2]
2012 [2]
2011 [5]
2010 [5]
更多...
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共30条,第1-10条
帮助
限定条件
专题:厦门大学
第一署名单位
第一作者单位
通讯作者单位
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
带散粒噪声的跳跃扩散过程在期权定价中的应用
学位论文
2016, 2016
刘萃
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2017/06/20
散粒噪声
跳跃扩散
傅里叶变换
Shot noise
Jump-Diffusion process
Fourier Transform
基于单目摄像头的人体姿态恢复技术研究
学位论文
2016, 2015
郭彧焜
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2017/06/20
人体姿态恢复
流形学习
human pose recovery
manifold learning
基于人工智能在期权定价方面的研究
学位论文
2016, 2016
张鸿彦
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2017/06/20
期权定价
人工智能
Black-Scholes模型
钱性
隐含波动率
Option Pricing
Artificial Intelligence
Black-Scholes Model
Moneyness
Implied Volatility
随机利率下含信用风险的欧式期权的定价
期刊论文
2015
涂淑珍
;
黄婧
;
李时银
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/07/01
随机利率
重Poisson随机过程
信用风险
等价鞅测度
Gaussian interest rate
doubly stochastic Poisson process
credit risk
equivalent martingale measure
上证50ETF期权的定价、流动性和套利机会
学位论文
2015, 2015
任坤
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2016/02/23
期权
衍生品定价
流动性
套利
Options
Derivative Pricing
Liquidity
Arbitrage
随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价
学位论文
2013, 2013
张慧利
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/01/13
随机利率
欧式看涨期权
混合模型
鞅方法。
stochastic interest rate
European Call option
hybrid model
martingale method
论美式投资协定下国民待遇条款的“相似情形”
学位论文
2013, 2013
周皓然
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/01/13
相似情形
国民待遇
正当政策目标
like circumstances/situations
national treatment
legitimate policy objective
两资产期权的Delta-Gamma对冲误差分析
学位论文
2012, 2012
谷亚杰
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/02/14
Delta-Gamma 对冲
离散对冲
两资产期权
收敛速度
Black-Scholes市场
Delta-Gamma hedging
discrete time hedging
two-asset optionrate of convergence
Black-Scholes market
付息可回售可赎回的转债解析定价
期刊论文
2012
蒋致远
;
张顺明
;
李江峰
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2016/05/17
可回售
可赎回
可转换债券
奇异期权
解析定价
Callable
Redeemable
Convertible Bond
Exotic Options
Pricing Decomposition
股票指数期权在中国的适用性:基于期权定价模型的分析
期刊论文
2011
王政
;
吕卓易
;
牟晨冰
;
黄雪松
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/07/01
股票指数期权
Black-Scholes期权定价模型
套期保值
Stock Index Options
Black-Scholes Option Pricing Model
hedging
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace