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厦门大学 [17]
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2015 [4]
2014 [2]
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信息不确定性与股指期权回报—— 基于台湾市场的实证研究
学位论文
2016, 2016
唐潇
收藏
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2017/06/20
信息不确定性
随机波动率
股指期权收益
information uncertainty
stochastic volatility
index option returns
隐含风险厌恶:度量、影响因素与信息含量
其他
2016-02-01
陈蓉
;
CHEN Rong
;
王宜峰
;
WANG Yi-feng
;
邱紫华
;
QIU Zi-hua
收藏
  |  
浏览/下载:8/0
  |  
提交时间:2016/03/28
隐含风险厌恶系数
implied risk aversion
高阶矩方法
higher-moment methos
投资者情绪
investor sentiment
期限溢酬的信息含量——来自中国国债市场的证据
期刊论文
2015
陈蓉
;
廖木英
收藏
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/05/17
期限溢酬
国债市场
利率
汇率
term premium
treasury bond market
interest rate
exchange rate
期限溢酬特征、影响因素与预测力:基于我国银行间国债市场的研究
学位论文
2015, 2015
廖木英
收藏
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浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2016/02/23
期限溢酬
CP因子
潜藏因子
五因子实质高斯仿射模型
Term Premiums
CP factor
Hidden factor
Five Factor Essentially-Gaussian Model
固定收益资产价格隐含通货膨胀信息的提取与分析
学位论文
2015, 2015
史若燃
收藏
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浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2016/02/23
通货膨胀预期
通胀风险溢酬
动态期限结构模型
通胀连接债券
Inflation Expectation
Inflation Risk Premium
Dynamic Term Structure Model
Inflation-Linked Bond
利率期限结构信息含量——基于期限溢酬的视角
学位论文
2015, 2015
吴玮煌
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/02/23
利率期限结构
期限溢酬
银行需求因子
Term Structure
Term Premium
Demand Factor
期货风险溢酬的分解—基于中国商品期货市场的经验证据
学位论文
2014, 2014
毛丹璐
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/12
商品期货商品期货
风险溢酬
基差因子
风险溢酬
基差因子
commodity futures
risk premium
basis factor
偏度风险溢酬:特征和信息含量
学位论文
2014, 2014
徐婉菁
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/01/12
偏度互换
偏度风险溢酬
信息含量
Skewness Swap
Skewness Risk Premium
Information Content
隐含因子的信息含量
学位论文
2013, 2013
黄海峰
收藏
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浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2016/01/13
Term Premium
Hidden Factor
Information Content
期限溢酬
隐含因子
信息含量
中国利率风险溢酬:时变特征与影响因素
期刊论文
http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SLTJ201203022&dbname=CJFQ2012, 2012
郑振龙
;
吴颖玲
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2014/07/02
利率风险溢酬
仿射模型
宏观经济变量
VECM模型
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