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Pricing Equity-indexed Annuities When Discrete Dividends Follow a Markov-Modulated Jump Diffusion Model
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2015, 卷号: 44, 期号: 11, 页码: 2207-2221
作者:
Yan, Huahui
;
Shu, Huisheng
;
Kan, Xiu
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
Equity-Indexed annuities
Hidden Markov chain
Discrete dividend payment
Jump diffusion
Learning, pricing, timing and hedging of the option to invest for perpetual cash flows with idiosyncratic risk
期刊论文
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 2014, 卷号: Vol.51, 页码: 1-11
作者:
Song, DD
;
Wang, HM
;
Yang, ZJ
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/31
A QUASI-ANALYTICAL PRICING MODEL FOR ARITHMETIC ASIAN OPTIONS
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1002/fut.21576, 2013
Sun, Jianqiang
;
Chen, Langnan
;
Li, Shiyin
;
李时银
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2015/07/22
ACTUARIAL SCIENCE
COMONOTONICITY
FINANCE
BOUNDS
Pricing Options and Convertible Bonds Based on an Actuarial Approach
期刊论文
Mathematical Problems in Engineering, 2013, 卷号: Vol.2013
作者:
Liu, J
;
Yan, LZ
;
Ma, CQ
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2020/01/05
天气衍生品的运作机制与精算定价
期刊论文
财经理论与实践, 2011
谢世清
;
梅云云
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2015/11/11
天气风险 天气衍生品 风险管理 取暖指数
Actuarial pricing approach to Europe option and exchange option under stochastic interest rates and O-U process
期刊论文
Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice, 2009, 卷号: Vol.29 No.12, 页码: 118-124
作者:
Liu, Jian
;
Wen, Feng-Hua
;
Ma, Chao-Qun
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2020/01/13
Actuarial pricing approach to Europe option and exchange option under stochastic interest rates and O-U process
期刊论文
System Engineering Theory and Practice, 2009, 卷号: Vol.29 No.12, 页码: 118-124
作者:
Liu, Jian
;
Wen, Feng-Hua
;
Ma, Chao-Qun
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2020/01/13
Minimax pricing and Choquet pricing
期刊论文
Insurance: Mathematics and economics, 2006, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 518-528
作者:
Zengjing Chen
;
Reg Kulperger
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2020/01/03
choquet-expectation
capacity
backward stochastic differential equation(BSDE)
minimax expectation
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