CORC

在结果中检索

CORC

浏览/检索结果: 共37条，第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:  Shi, Ruoshi;  Zhao, Yanlong;  Bao, Ying;  Peng, Cheng
收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2023/02/07
基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models 期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 03, 页码: 556
作者:  吴恒煜;  朱福敏;  温金明;  Aaron KIM
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/10
基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究 期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556
作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[3];  温金明[4];  Aaron KIM[5]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06
条件VaR和条件CVaR的核估计及其实证分析 期刊论文
数理统计与管理, 2016, 卷号: 第2期, 页码: 232-242
作者:  黄金波;  李仲飞;  姚海祥
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04
基于CVaR的地震巨灾保险基金规模测算 期刊论文
经济评论, 2016, 期号: 4
作者:  田玲;  吴亚玲;  沈祥成
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/05
风险定量测度方法的相容性与局限性 期刊论文
统计与决策, 2016, 卷号: 第14期, 页码: 28-32
作者:  黄岩渠;  胡宗义;  喻采平
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/31
基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析 期刊论文
2015, 2015
梁岩,张兴永,李正杰等
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15
基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析 期刊论文
2015, 2015
梁岩,张兴永,黄玲君等
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15
对冲基金的下行风险管理理论与实证 期刊论文
统计与决策, 2015, 期号: 2015年12期, 页码: 148-151
作者:  卢强;  胡锐
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18
基于CvaR模型投资组合保险的绩效实证研究 期刊论文
金融理论与实践, 2015, 期号: 4, 页码: 98-103
作者:  黄鹂[1];  魏岩[2]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/23

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace