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| 沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文 系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917 作者: 朱莉; 陈占寿; 刘向丽; 杨晓光
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| 基于DCC-GARCH的中国大宗商品金融化研究 期刊论文 国际商务研究, 2017, 期号: 2017年05期, 页码: 75-83 作者: 刘映琳; 鞠卓; 刘永辉
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| 沪深300股指期货与现货价格的联动效应分析 期刊论文 商, 2015, 期号: 2015年19期, 页码: 210+206 作者: 胡志明; 陆彬斌; 郭晓芳
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| 基于GARCH模型的深证综合指数收益率波动性研究 期刊论文 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2015, 卷号: 第38卷, 页码: 446-451 作者: 孙德山; 颜妍; 陈芳琪
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| 政策不确定性与股票市场波动溢出效应 期刊论文 2014 陈国进; 张润泽; 姚莲莲
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/05/17
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| 随机风险传染、对冲比率及对冲效率的多尺度分析 期刊论文 2014 郑振龙; 郑国忠
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| 中国货币市场基准利率体系的均值和波动溢出效应研究 期刊论文 2013 赵华; 崔婧
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| 沪深300指数期货对指数现货的波动效应影响分析 期刊论文 2012 赵向琴; 邓玉婧; 颜虎
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/05/17
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| 亚洲房地产市场分割与整合——波动性溢出和相关性研究:DCC-GARCH模型 期刊论文 财政研究, 2011, 期号: 2011年12期, 页码: 12-15 作者: 刘小华
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 亚洲房地产市场分割与整合——波动性溢出和相关性研究:DCC—GARCH模型 期刊论文 财政研究, 2011, 期号: 2011年第12期12-15,共4页, 页码: 12-15 作者: 刘小华
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/09/19
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