| 基于GARCH模型的深证综合指数收益率波动性研究 | |
| 孙德山; 颜妍; 陈芳琪 | |
| 刊名 | 辽宁师范大学学报(自然科学版)
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| 2015 | |
| 卷号 | 第38卷页码:446-451 |
| 关键词 | GARCH模型 条件异方差 杠杆效应 风险溢出 在险价值 |
| ISSN号 | 1000-1735 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/1941529 |
| 专题 | 辽宁师范大学 |
| 作者单位 | 辽宁师范大学数学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙德山,颜妍,陈芳琪. 基于GARCH模型的深证综合指数收益率波动性研究[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版),2015,第38卷:446-451. |
| APA | 孙德山,颜妍,&陈芳琪.(2015).基于GARCH模型的深证综合指数收益率波动性研究.辽宁师范大学学报(自然科学版),第38卷,446-451. |
| MLA | 孙德山,et al."基于GARCH模型的深证综合指数收益率波动性研究".辽宁师范大学学报(自然科学版) 第38卷(2015):446-451. |
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