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| 沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文 系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917 作者: 朱莉; 陈占寿; 刘向丽; 杨晓光
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| 沪深300股指期货套期保值效果研究 期刊论文 West Leather, 2019, 期号: 04 作者: 蔡鸿飞
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| 沪深300股指期现货市场的交易竞争与价格发现的关系研究 期刊论文 2019, 期号: 2, 页码: 3-16 作者: 林祥友; 王瑶; 何帅; 代宏霞
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| 非同步交易下股指期货对现货的影响研究——基于CSI300股指期货2014年的高频数据 期刊论文 2019, 卷号: 0, 期号: 1, 页码: 5 作者: 茹蕾颖[1]
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| 沪深300股指期货对股票现货市场的影响 期刊论文 2019, 卷号: 0, 期号: 1, 页码: 4 作者: 王小宁[1]; 童玺[1]
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/12/30
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| 沪深300股指期货定价模型及套利实证研究 期刊论文 应用数学与计算数学学报, 2018, 卷号: 32, 页码: 125-133 作者: 刘帅[1]; 何斌吾[2]
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| 基于SV-POT-TDRM的沪深300股指期货尾部风险研究 期刊论文 系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 888-896 作者: 秦学志; 郭明; 宋宇
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| 沪深300股指期货基差分析 期刊论文 经营管理者, 2017, 页码: 22 作者: 赵小雨[1]
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/04/24
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| 股指期货的推出对股票市场波动性的影响 ——以沪深300股指期货为例 期刊论文 2017, 期号: 13 作者: 齐垚钰
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2020/01/02
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| 基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略 期刊论文 2016, 2016 李乐; 张淳奕; 杨之曙; LI Le; ZHANG Chunyi; YANG Zhishu
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