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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 发表日期：2019    内容类型：会议论文     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? 会议论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2019-11-01 作者:  Jiang, Xue;  Han, Liyan;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/30 currency spot returns  futures-spot basis  out-of-sample forecasts  skewness  time-varying risk premium