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Quasi-maximum likelihood estimator of Laplace (1,1) for GARCH models 期刊论文
OPEN MATHEMATICS, 2017, 卷号: 15, 页码: 1539-1548
作者:  Xuan, Haiyan;  Song, Lixin;  Amin, Muhammad;  Shi, Yongxia
收藏  |  浏览/下载：30/0  |  提交时间：2022/03/01
Quasi-maximum likelihood estimator of Laplace (1,1) for GARCH models 期刊论文
OPEN MATHEMATICS, 2017, 卷号: 15, 页码: 1539-1548
作者:  Xuan, Haiyan;  Song, Lixin;  Amin, Muhammad;  Shi, Yongxia
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/11/15
Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung;  Yu, Philip L. H.
收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30
基于Laplace分布的GARCH模型下降水量变化特征的研究 期刊论文
生物数学学报, 2017, 期号: 2017年03期, 页码: 333-338
作者:  玄海燕;  宋立新;  史永侠
收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2022/03/10
上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟 期刊论文
运筹与管理, 2017, 期号: 2017年08期, 页码: 157-166
作者:  方艳;  张元玺;  乔明哲
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/09/18
黄金双重属性联动避险与危机抵御分析 期刊论文
学习与探索, 2017, 期号: 2017年07期, 页码: 123-129+192
作者:  杨楠;  邱昶;  方茜
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/09/18
M-estimation for periodic GARCH model with high-frequency data 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717-730
作者:  Fan, Peng-ying;  Wu, Si-xin;  Zhao, Zi-long;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2018/07/30
我国物价波动趋势的实证研究——基于ARMA-GARCH族与SVAR模型 学位论文
2017, 2009
叶诗苇
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/06/20
基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验 期刊论文
数学杂志, 2017, 期号: 2017年03期, 页码: 474-480
作者:  玄海燕;  史永侠;  张玉春;  徐广业
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/11/13
市场微观结构噪声、跳跃与波动率估计：方法及其应用 学位论文
2017, 2016
张传海
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/06/20

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