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科研机构
北京航空航天大学 [5]
内容类型
期刊论文 [4]
会议论文 [1]
发表日期
2017 [5]
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发表日期:2017
专题:北京航空航天大学
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基于GARCH(1,1)模型的我国商业银行市场风险研究
期刊论文
中国市场, 2017, 页码: 54-56
作者:
李峥
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提交时间:2019/12/30
商业银行
市场风险
VaR
GARCH(1
1)
Dynamic robust portfolio selection with copulas
期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2017, 卷号: 21, 页码: 190-200
作者:
Han, Yingwei
;
Li, Ping
;
Xia, Yong
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/30
Conditional value-at-Risk
Robust optimization
DCC Copulas
Copula-GARCH
Asymmetry
GARCH-LSSVM Coupled Predication Model and Its Application on Stock Index Forecasting
会议论文
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, MODELLING AND SIMULATION TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS (MMSTA 2017), 2017-01-01
作者:
Hu, Xiao-xu
;
Zhang, Meng-qi
;
Jiang, Xin
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/30
Generalized auto-regressive conditional heteroscedastic (GARCH)
Least square support vector machine (LSSVM)
Coupled prediction algorithm
Stock index forecasting
Technical indicators
考虑动态波动性的轨道交通站点短时客流预测方法
期刊论文
交通信息与安全, 2017, 卷号: 35, 页码: 62-69
作者:
段金肖
;
丁川
;
鹿应荣
;
马晓磊
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/30
城市交通
动态波动性
ARIMA-GARCH模型
短时客流
对称性
基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
期刊论文
系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 页码: 303-310
作者:
Wang, Xuan
;
Cai, Junling
;
Tang, Ling
;
He, Kaijian
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/30
风险度量
VaR
经验模态分解
Copula
GARCH
投资组合
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