QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2017    专题：北京航空航天大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于GARCH(1,1)模型的我国商业银行市场风险研究 期刊论文 中国市场, 2017, 页码: 54-56 作者:  李峥 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 商业银行  市场风险  VaR  GARCH(1  1)   Dynamic robust portfolio selection with copulas 期刊论文 FINANCE RESEARCH LETTERS, 2017, 卷号: 21, 页码: 190-200 作者:  Han, Yingwei;  Li, Ping;  Xia, Yong 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/30 Conditional value-at-Risk  Robust optimization  DCC Copulas  Copula-GARCH  Asymmetry   GARCH-LSSVM Coupled Predication Model and Its Application on Stock Index Forecasting 会议论文 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, MODELLING AND SIMULATION TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS (MMSTA 2017), 2017-01-01 作者:  Hu, Xiao-xu;  Zhang, Meng-qi;  Jiang, Xin 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/30 Generalized auto-regressive conditional heteroscedastic (GARCH)  Least square support vector machine (LSSVM)  Coupled prediction algorithm  Stock index forecasting  Technical indicators   考虑动态波动性的轨道交通站点短时客流预测方法 期刊论文 交通信息与安全, 2017, 卷号: 35, 页码: 62-69 作者:  段金肖;  丁川;  鹿应荣;  马晓磊 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/30 城市交通  动态波动性  ARIMA-GARCH模型  短时客流  对称性   基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究 期刊论文 系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 页码: 303-310 作者:  Wang, Xuan;  Cai, Junling;  Tang, Ling;  He, Kaijian 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30 风险度量  VaR  经验模态分解  Copula  GARCH  投资组合