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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 发表日期：2015     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析 期刊论文 2015, 2015 梁岩,张兴永,李正杰等 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15 脆弱期权,分数布朗运动,风险价值,条件风险价值   基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析 期刊论文 2015, 2015 梁岩,张兴永,黄玲君等 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15 脆弱期权,分数布朗运动,VaR,CVaR   对冲基金的下行风险管理理论与实证 期刊论文 统计与决策, 2015, 期号: 2015年12期, 页码: 148-151 作者:  卢强;  胡锐 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18 对冲基金  下行风险:下偏距  VaR  CVaR   基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析 学位论文 2015, 2014 WIPHOB THANAKANCHOT 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23 预期损失  适应性FIGARCH模型  长记忆  风险管理  Expected Shortfall  Adaptive FIGARCH model  long memory  risk Management   基于CvaR模型投资组合保险的绩效实证研究 期刊论文 金融理论与实践, 2015, 期号: 4, 页码: 98-103 作者:  黄鹂[1];  魏岩[2] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/23 保险市场  投资组合保险策略  VaR  CvaR  GARCH模型   A Risk Evaluation Method for Cascading Failure Considering Transmission Line Icing 会议论文 作者:  Yang, Jun;  Liu, Mingsong;  Tang, Yong;  Feng, Xin;  Sun, Yuanzhang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/05 transmission line icing  ice accretion model  the cascading failure risk  VaR  CVaR