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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2015     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于极值BMM模型的石油价格极端风险度量研究 期刊论文 中国石油大学学报(社会科学版), 2015, 期号: 2015年04期, 页码: 7-13 作者:  刘飞;  郑晓亚 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 极值理论  BMM模型  石油价格  风险度量   商业银行汇率风险量化研究——基于正态分布与非对称拉普拉斯分布的在险价值测度 期刊论文 东北财经大学学报, 2015, 期号: 2015年04期, 页码: 83-89 作者:  刘飞;  郑晓亚 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 商业银行  汇率风险管理  非对称拉普拉斯分布  在险价值   人民币升值对中小板市场波动的影响——基于贝叶斯分位数回归的分析 期刊论文 2015 陈耀辉; 郭俊峰; 殷文超 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2016/05/17 人民币升值  中小板综合指数  贝叶斯估计  分位数回归  自回归分布滞后  RMB Appreciation  Small and Medium-sized Board Composite Index  Bayesian Estimation  Quantile Regression  ARDL   基于极值 BMM模型的石油价格极端风险度量研究 期刊论文 中国石油大学学报：社会科学版, 2015, 期号: 2015年第4期7-13,共7页, 页码: 7-13 作者:  刘飞;  郑晓亚 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/19 极值理论  BMM模型  石油价格  风险度量   基于最小一乘准则的上证指数突变点研究 期刊论文 中国管理科学, 2015, 卷号: 23, 页码: 38-46 作者:  周影辉[1];  倪中新[2];  朱平芳[3] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/30 变点  厚尾分布  最小一乘准则  贝叶斯信息准则  上证指数