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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2014     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 G-期望下的随机分析相关问题 学位论文 2014, 2014 郑中豪 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/01/12 G-期望  G-布朗运动  随机最优控制  H-J-B方程  路径依赖的偏微分方程  粘性解  倒向随机微分方程  非线性偏微分方程  二阶倒向随机微分方程  G-expectation  G-Brownian motion  H-J-B equation  Path-dependent PDEs  viscosity solution  BSDEs  nonlinar PDEs  second order backward stochastic differential equation   Lévy过程轨道空间上的拟不变性与泛函不等式 科研项目 2014 作者:  邓昌松 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/05 需求和回收品均随机的制造-再制造系统生产控制 期刊论文 控制与决策, 2014, 卷号: 29, 期号: 2, 页码: 292-298 作者:  娄山佐;  田新诚 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/17 再制造  生产控制  更新过程  Lévy过程  Kella-Whitt鞅   基于期权价格的Lévy过程参数估计研究 期刊论文 2014, 卷号: 31, 期号: 3, 页码: 325 作者:  柳向东[1];  杨飞[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/06 应用统计数学  Lévy过程  期权定价  极大似然参数估计  特征函数  快速傅里叶变换   带投资的时依更新风险模型中破产概率的一致渐近估计 期刊论文 2014, 卷号: 0, 期号: 11, 页码: 1185 作者:  崔盛[1];  江涛[2];  明瑞星[2] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/26 一致渐近  Lévy过程  风险模型  重尾