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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2014     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 一种两因子跳-扩散利率期限结构模型与实证 期刊论文 统计与决策, 2014, 期号: 2014年21期, 页码: 80-82 作者:  董烈刚 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 跳跃-扩散模型  跳跃风险溢价  MCMC方法   利率期限结构的离散时间无套利Nelson-Siegel模型框架研究及宏观金融实证 学位论文 2014, 2013 曾耿明 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2016/01/13 Yield curve  Term structure of interest rates  Macro finance  收益率曲线  利率期限结构  宏观金融   考虑GARCH效应的动态无套利Nelson-Siegel模型及国债管理策略分析 学位论文 2014, 2014 党奕欣 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/01/12 利率期限结构  GARCH效应  动态无套利NS模型  Term Structure  GARCH effect  Dynamic Arbitrage-Free NS Model