| 题名 | 利率期限结构的离散时间无套利Nelson-Siegel模型框架研究及宏观金融实证; The framework of Discrete-Time No-arbitrage Nelson-Siegel Term Structure Model and Macro Finance Applications |
| 作者 | 曾耿明 |
| 答辩日期 | 2014 ; 2013 |
| 导师 | 洪永淼 ; 牛霖琳 ; 林明 |
| 关键词 | Yield curve Term structure of interest rates Macro finance 收益率曲线 利率期限结构 宏观金融 |
| 英文摘要 | 国债市场中的利率期限结构是形成整个资本市场资产价格的基准信息。无论是在宏观经济领域，还是在金融领域，它一直都是理论和实证研究的核心，而对利率期限结构的建模又构成了整个利率期限结构研究的核心。本文的目的是在离散时间和无套利限制的框架下，对利率期限结构模型和宏观金融模型进行理论建模和实证分析两方面的研究探讨。 在理论方法创新上，本文为利率期限结构模型和宏观金融模型提供了一套新的模型框架，丰富和发展了利率期限结构理论研究。在实证研究方面，本文依据所建立的模型对美国国债市场进行了实证分析，并应用已有宏观金融模型对中国银行间国债市场进行研究，得到了诸多有意义的实证结论。 首先，本文建立了无套...; The yield curve in the Treasury bond market is a benchmark of asset prices for the whole capital market. It has always been regarded as in the core of theoretical and empirical research in both finance and macroeconomics, and the key issue is how to model the term structure of interest rates. The purpose of this paper is to extend the theoretical modeling and empirical analysis for the yield curve...; 学位：经济学博士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720090153632 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=39194 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78923]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 曾耿明. 利率期限结构的离散时间无套利Nelson-Siegel模型框架研究及宏观金融实证, The framework of Discrete-Time No-arbitrage Nelson-Siegel Term Structure Model and Macro Finance Applications[D]. 2014, 2013. |
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