QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2013     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法 期刊论文 2013 涂淑珍; 李时银 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/05/17 重随机Poisson过程  信用风险  违约强度  等价鞅测度  复合期权  doublystochastic Poisson process  credit risk  default intensity  equivalent martingale measure  compound option   信用风险下多资产期权的定价模型与解法 学位论文 2013, 2013 涂淑珍 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2016/01/13 重随机Poisson过程  信用风险  违约强度  等价鞅测度  多资产期权  doubly stochastic Poisson process  credit risk  default intensity  equivalent martingale measure  Multi-asset