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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 发表日期：2015    内容类型：期刊论文    专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 中美玉米期货与现货价格的联动性研究 期刊论文 价格理论与实践, 2015, 期号: 11, 页码: 119-121 作者:  郭娆锋 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/24 中美玉米价格比较  期货与现货  价格联动性  VAR模型   中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究 期刊论文 统计研究, 2015, 期号: 2015年06期, 页码: 81-89 作者:  徐国祥;  代吉慧 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18 大宗商品  现货和期货价格指数  VAR-MGARCH-BEKK模型  MGARCH-DCC模型   中国的高额外汇储备可持续吗? 期刊论文 国际金融研究, 2015, 期号: 2015年04期, 页码: 22-33 作者:  罗素梅;  张逸佳 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 外汇储备  可持续性  VAR模型   中国高额外汇储备的决定机制及可持续性研究 期刊论文 数量经济技术经济研究, 2015, 期号: 2015年04期, 页码: 38-53 作者:  罗素梅;  张逸佳 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 外汇储备  来源结构  可持续  VAR模型   对冲基金的下行风险管理理论与实证 期刊论文 统计与决策, 2015, 期号: 2015年12期, 页码: 148-151 作者:  卢强;  胡锐 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18 对冲基金  下行风险:下偏距  VaR  CVaR   加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用 期刊论文 中国管理科学, 2015, 期号: 2015年06期, 页码: 1-8 作者:  刘晓倩;  周勇 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 AR模型  分位数回归  渐近正态  WCQR估计  动态VaR