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浏览/检索结果: 共9条，第1-9条 帮助 限定条件 发表日期：2012    内容类型：期刊论文    专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 中国近二十年货币政策的轨迹:价格规则还是数量规则 期刊论文 财经研究, 2012, 期号: 2012年10期, 页码: 4-14 作者:  方成;  丁剑平 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 价格规则  数量规则  时变参数估计  VAR模型   基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究 期刊论文 数理统计与管理, 2012, 期号: 2012年04期, 页码: 735-750 作者:  刘沛欣;  田军;  周勇 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 基金业绩评价  Sharpe比率  VaR  ES  GARCH模型  协整   Time-Varying Effects of Changes in the Interest Rate and the RMB Exchange Rate on the Stock Market of China: Evidence from the Long-Memory TVP-VAR Model 期刊论文 EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 2012, 卷号: 48, 页码: 230-248 作者:  Cao, Guangxi 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 impulse response  long memory  long-term equilibrium relationship  time-varying  TVP-VAR   极端情况下对我国股市风险的实证研究 期刊论文 中国管理科学, 2012, 期号: 2012年03期, 页码: 20-27 作者:  王艺馨;  周勇 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 极值理论  POT模型  VaR  次贷危机   我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析 期刊论文 财经研究, 2012, 期号: 2012年05期, 页码: 15-27 作者:  杨楠;  邱丽颖 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 黄金储备  投资组合  时变Copula  Monte Carlo  VaR   双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析 期刊论文 中国管理科学, 2012, 期号: 2012年02期, 页码: 41-49 作者:  曹广喜;  曹杰;  徐龙炳 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 VaR  长记忆  ARFIMA  FIAPARCH  HYGARCH   流转税和所得税对产业结构影响的经验分析 期刊论文 现代财经(天津财经大学学报), 2012, 期号: 2012年03期, 页码: 35-43 作者:  曹海娟 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 产业结构  流转税  所得税  VAR模型   藤Copula模型与多资产投资组合VaR预测 期刊论文 数理统计与管理, 2012, 期号: 2013年02期, 页码: 247-258 作者:  高江 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 Pair-Copula  藤Copula  VaR  投资组合   中国近二十年货币政策的轨迹：价格规则还是数量规则 期刊论文 财经研究, 2012, 期号: 2012年第10期4-14,共11页, 页码: 4-14 作者:  方成 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/19 价格规则  数量规则  时变参数估计  VAR模型