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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 发表日期：1997     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Backward stochastic differential equations in finance 期刊论文 MATHEMATICAL FINANCE, 1997, 卷号: 7, 期号: 1, 页码: 1-71 作者:  El Karoui, N;  Peng, S;  Quenez, MC 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/14 backward stochastic equation  mathematical finance  pricing  hedging  portfolios  incomplete market  constrained portfolio  recursive utility  stochastic control  viscosity solution of PDE  Malliavin derivative