QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Some Recent Developments in Nonparametric Finance 研究报告 2013 Zongwu Cai; Yongmiao Hong    收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2013/11/08 Continuous time model  derivative pricing  jump process  kernel smoothing  nonparametric test  nonparametric pricing kernel  non-stationarity  options  predictability  stochastic discount factor  time-dependent model.   有序聚类虚拟变量法及其应用 期刊论文 2012 方匡南; 朱建平; 谢邦昌 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/05/17 系数稳定性检验  有序聚类虚拟变量法  β系数  test of coefficient stationarity  ordinal cluster dummy variable  beta coefficient   Experimental study on random error modeling for fiber optic gyros 期刊论文 2010, 2010 Fang Jing; Shang Jie; Gu Qi-tai 收藏  |  浏览/下载：3/0 用ADF方法检验中国A股β系数的平稳性 期刊论文 2010, 2010 赵景文; ZHAO Jing-wen 收藏  |  浏览/下载：2/0 中国A股股票相邻两期β系数稳定性的Chow检验 期刊论文 2010, 2010 赵景文; ZHAO Jing-wen 收藏  |  浏览/下载：2/0 Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models 其他 2008-01-01 Pan, Jiazhu; Wang, Hui; Tong, Howell 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2015/11/10 threshold GARCH  power transformation  asymptotic normality  quasi-maximum likelihood estimator  least absolute deviations estimation  Wald test  order selection  PTTGARCH structure  ABSOLUTE DEVIATIONS ESTIMATION  INFINITE VARIANCE  TIME-SERIES  ARCH  STATIONARITY  ERRORS