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期刊论文 [4]
学位论文 [1]
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2015 [4]
2014 [1]
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G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE
期刊论文
JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN, 2015, 卷号: 67, 期号: 4, 页码: 1725-1757
作者:
Peng, Shige
;
Song, Yongsheng
收藏
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2018/07/30
backward SDEs
partial differential equations
path dependent PDEs
G-expectation
G-martingale
Sobolev space
G-Sobolev space
A note on functional derivatives on continuous paths
期刊论文
Statistics & Probability Letters, 2015, 页码: 176-183
作者:
Ji, Shaolin
;
Yang, Shuzhen
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/17
Dupire derivatives
Functional Itos calculus
Backward stochastic differential equations
Path-dependent PDEs
Frechet derivatives
A note on functional derivatives on continuous paths
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2015, 卷号: 106, 页码: 176-183
作者:
Ji, Shaolin
;
Yang, Shuzhen
收藏
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浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/12/17
Dupire derivatives
Functional Itos calculus
Backward stochastic
differential equations
Path-dependent PDEs
Frechet derivatives
G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE
期刊论文
JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN, 2015, 卷号: 67, 期号: 4, 页码: 1725-1757
作者:
Peng, Shige
;
Song, Yongsheng
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/17
backward SDEs
partial differential equations
path dependent PDEs
G-expectation
G-martingale
Sobolev space
G-Sobolev space
G-期望下的随机分析相关问题
学位论文
2014, 2014
郑中豪
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/12
G-期望
G-布朗运动
随机最优控制
H-J-B方程
路径依赖的偏微分方程
粘性解
倒向随机微分方程
非线性偏微分方程
二阶倒向随机微分方程
G-expectation
G-Brownian motion
H-J-B equation
Path-dependent PDEs
viscosity solution
BSDEs
nonlinar PDEs
second order backward stochastic differential equation
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