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	Near-maximum principle for general recursive utility optimal control problem 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2018, 卷号: 91, 期号: 10, 页码: 2187-2198 作者: Yang, Shuzhen 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/11 Near-maximum principle recursive utility backward SDEs optimal control
	Near-maximum principle for general recursive utility optimal control problem 期刊论文 International Journal of Control, 2017, 页码: 1-12 作者: Yang S. 收藏 \| 浏览/下载：8/0 \| 提交时间：2019/12/16 backward SDEs Near-maximum principle optimal control recursive utility
	A MEAN-FIELD STOCHASTIC CONTROL PROBLEM WITH PARTIAL OBSERVATIONS 期刊论文 ANNALS OF APPLIED PROBABILITY, 2017, 卷号: 27, 期号: 5, 页码: 3201-3245 作者: Buckdahn, Rainer; Li, Juan; Ma, Jin 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/12 Conditional mean-field SDEs non-Markovian stochastic control system nonlinear filtering stochastic maximum principle mean-field backward SDEs
	The moment exponential stability criterion of nonlinear hybrid stochastic differential equations and its discrete approximations 期刊论文 PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 146, 期号: 6, 页码: 1303-1328 作者: Zong, Xiaofeng; Wu, Fuke; Huang, Chengming 收藏 \| 浏览/下载：22/0 \| 提交时间：2018/07/30 hybrid SDEs moment exponential stability Markov chain Euler-Maruyama approximation backward Euler-Maruyama approximation split-step backward Euler-Maruyama approximation
	G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE 期刊论文 JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN, 2015, 卷号: 67, 期号: 4, 页码: 1725-1757 作者: Peng, Shige; Song, Yongsheng 收藏 \| 浏览/下载：18/0 \| 提交时间：2018/07/30 backward SDEs partial differential equations path dependent PDEs G-expectation G-martingale Sobolev space G-Sobolev space
	Numerical stationary distribution and its convergence for nonlinear stochastic differential equations 期刊论文 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2015, 卷号: 276, 页码: 16-29 作者: Liu, Wei; Mao, Xuerong 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/11/21 Weak convergence Numerical stationary distribution Nonlinear SDEs The backward Euler-Maruyama method
	A FIRST ORDER SEMI-DISCRETE ALGORITHM FOR BACKWARD DOUBLY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS 期刊论文 Discrete and continuous dynamical systems, Series B, 2015, 卷号: 20, 期号: 5, 页码: 1297-1313 作者: Bao, Feng; Cao, Yanzhao; Zhao, Weidong 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/17 SPDEs Zakai equation backward SDEs SPDEs conditional expectation
	ON WELL-POSEDNESS OF FORWARD-BACKWARD SDES-A UNIFIED APPROACH 期刊论文 The Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, 2015, 卷号: 25, 期号: 4, 页码: 2168-2214 作者: Ma, Jin; Wu, Zhen; Zhang, Detao; Zhang, Jianfeng 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/12/17 Forward-backward SDEs decoupling random fields characteristic BSDEs backward stochastic Riccati equations comparison theorem
	G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE 期刊论文 JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN, 2015, 卷号: 67, 期号: 4, 页码: 1725-1757 作者: Peng, Shige; Song, Yongsheng 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/17 backward SDEs partial differential equations path dependent PDEs G-expectation G-martingale Sobolev space G-Sobolev space
	NUMERICAL SOLUTIONS FOR FORWARD BACKWARD DOUBLY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ZAKAI EQUATIONS 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL FOR UNCERTAINTY QUANTIFICATION, 2011, 卷号: 1, 期号: 4, 页码: 351-367 作者: Bao, Feng; Cao, Yanzhao; Zhao, Weidong 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/23 SPDEs Zakai equation backward SDEs forward backward doubly stochastic differential equations conditional expectation

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