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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 The predictive performance of the currency futures basis for spot returns 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 页码: 391-405 作者:  Han, Liyan;  Jiang, Xue;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2019/12/30 Currency spot returns  Futures basis  Out-of-sample forecasts  Time-varying predictability  Economic value  Time-varying risk premium   时变及传染性跳跃对金融市场的解释和预测 学位论文 2016, 2016 郭宇强 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2017/06/20 时变跳跃强度  收益可预测性  波动率可预测性  汇率之谜  传染性跳跃  Time-varying jump intensity  Return predictability  Volatility predictability  Exchange rate puzzles  Contagious jumps   Predicting stock returns: A regime-switching combination approach and economic links 期刊论文 JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2013, 卷号: 37, 期号: 11, 页码: 4120-4133 作者:  Zhu, Xiaoneng;  Zhu, Jie 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 Stock returns  Predictability  Regime switching  Uncertainty  Time-varying predictability