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| Stock return autocorrelations and predictability in the Chinese stock market-Evidence from threshold quantile autoregressive models 期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2017, 卷号: 60, 页码: 391-401
作者: Wenjun Xue[1]; Liwen Zhang[2]
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| Dynamic programming approach for segmentation of multivariate time series 期刊论文
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, 2015, 卷号: 29, 页码: 265-273
作者: Guo, Hongyue; Liu, Xiaodong; Song, Lixin
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/09
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| Theory and Applications of TAR Model with Two Threshold Varialbles 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=233, 2013
Haiqiang Chen; Terence Tai-Leung Chong; Jushan Bai
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2013/11/08
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| 沪深300股指期货日内定价偏差非线性特征：基于门限自回归模型的研究 学位论文
2013, 2013
郑清英
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 中国股权风险溢价的影响因素研究 学位论文
2013, 2013
郑晓亚
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/13
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| VOLATILITY OF NOMINAL EXCHANGE RATE OF RMB BASED ON STAR/SETAR-GARCH MODEL 会议论文
ICIM2012: PROCEEDINGS OF THE ELEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL MANAGEMENT, 2012-01-01
作者: Yang, Jiping; Qiao, Runhai; Liu, Zhen
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2020/01/06
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| Deviation inequalities and moderate deviations for estimators of parameters in TAR models 期刊论文
FRONTIERS OF MATHEMATICS IN CHINA, 2011, 卷号: 6, 期号: 6
作者: Fan, Jun; Gao, Fuqing
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/05
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| Blind identification of threshold auto-regressive model for machine fault diagnosis 期刊论文
2010, 2010
Li Zhinong; He Yongyong; Chu FuIei; Wu Zhaotong
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| 人民币汇率波动非线性时序模型的研究与应用 学位论文
2008, 2008
李莺
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/02/14
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| A nonparametric test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive models 期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2001, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 649-666
作者: Chen, M; Chen, GM
收藏 | 浏览/下载：13/0 | 提交时间：2018/07/30
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