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| 沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文 系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917 作者: 朱莉; 陈占寿; 刘向丽; 杨晓光 收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2021/04/26
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| Does intraday time-series momentum exist in Chinese stock index futures market? 期刊论文 Finance Research Letters, 2019 作者: Li, Y.; Shen, D.; Wang, P.; Zhang, W. 收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2019/11/21
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| Price Discovery in the Chinese Stock Index Futures Market 期刊论文 Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 卷号: Vol.55 No.13, 页码: 2982-2996 作者: Hao, J.; Xiong, X.; He, F.; Ma, F. 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/11/21
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| Role of index futures on China's stock markets: Evidence from price discovery and volatility spillover 期刊论文 PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL, 2017, 卷号: 44, 页码: 13-26 作者: Miao, Hong; Ramchander, Sanjay; Wang, Tianyang; Yang, Dongxiao 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/12
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| 限制股指期货交易对我国A股市场定价权的影响—基于高频数据的实证分析 学位论文 2016, 2016 肖东东 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/06/20
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| 我国股指期货的套期保值效率及比较 学位论文 2016, 2016 何欣莹 收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/06/20
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| 基于Monte Carlo仿真的PEM探测器优化设计 期刊论文 2016, 2016 汪梦蝶; 刘懿龙; 胡广书; 张辉; WANG Mengdie; LIU Yilong; HU Guangshu; ZHANG Hui 收藏  |  浏览/下载:3/0 |
| Study on Effects of CSI 300 Stock Index Futures on Chinese Stock Market Volatility 会议论文 International Forum on Management, Education and Information Technology Application (IFMEITA) 作者: Hu, Yiwen[1] 收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/26
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| Intraday Volatility of Stock Index Futures Analyzing via High Frequency Data 会议论文 Joint International Social Science, Education, Language, Management and Business Conference (JISEM), 2016-01-01 作者: Yuan, Li[1]; Gui, Yongping[2] 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/04/26
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| 股指期货定价相对位置及其预测能力检验 期刊论文 2015 郑振龙; 秦明 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/05/17
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