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Multi-objective approaches to portfolio optimization with market impact costs
期刊论文
MEMETIC COMPUTING, 2022, 页码: 11
作者:
Wang, Hongze
;
Li, Xuerong
;
Hong, Wenjing
;
Tang, Ke
收藏
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浏览/下载：25/0
|
提交时间：2022/11/14
Portfolio optimization
Market impact cost
Multi-objective optimization
Evolutionary computation
Memetic algorithm
Multi-objective approaches to portfolio optimization with market impact costs
期刊论文
MEMETIC COMPUTING, 2022, 页码: 11
作者:
Wang, Hongze
;
Li, Xuerong
;
Hong, Wenjing
;
Tang, Ke
收藏
|
浏览/下载：10/0
|
提交时间：2023/02/07
Portfolio optimization
Market impact cost
Multi-objective optimization
Evolutionary computation
Memetic algorithm
New insights and augmented Lagrangian algorithm for optimal portfolio liquidation with market impact
期刊论文
INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH, 2022, 页码: 25
作者:
Xu, Fengmin
;
Li, Xuepeng
;
Dai, Yu-Hong
;
Wang, Meihua
收藏
|
浏览/下载：14/0
|
提交时间：2023/02/07
augmented Lagrangian algorithm
equity and liability
optimal portfolio liquidation
price impact
Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2022, 卷号: 418, 页码: 14
作者:
Zhao, Daping
;
Bai, Lin
;
Fang, Yong
;
Wang, Shouyang
收藏
|
浏览/下载：13/0
|
提交时间：2022/06/21
Portfolio selection
Multi-period
Investor views
Scenario tree
Optimization
Take Bitcoin into your portfolio: a novel ensemble portfolio optimization framework for broad commodity assets
期刊论文
Financial Innovation, 2021, 卷号: 7, 期号: 1
作者:
Li,Yuze
;
Jiang,Shangrong
;
Wei,Yunjie
;
Wang,Shouyang
收藏
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浏览/下载：19/0
|
提交时间：2021/10/26
Portfolio optimization
Bitcoin
Deep learning
Reinforcement learning
Variational mode decomposition
Fast algorithms for sparse portfolio selection considering industries and investment styles
期刊论文
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2020, 页码: 27
作者:
Dong, Zhi-Long
;
Xu, Fengmin
;
Dai, Yu-Hong
收藏
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浏览/下载：25/0
|
提交时间：2020/06/30
Portfolio selection
Industry classification
Style investment
ADMM
Sparse optimization
Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:
Ni, Yuan-Hua
;
Li, Xun
;
Zhang, Ji-Feng
;
Krstic, Miroslav
收藏
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浏览/下载：17/0
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提交时间：2020/05/24
Portfolios
Optimal control
Nickel
Covariance matrices
Optimization
Indexes
Multiperiod mean-variance portfolio selection
stochastic linear-quadratic (LQ) control
time inconsistency
基于VaR的风险平价投资策略及应用
期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:
赵大萍
;
房勇
收藏
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浏览/下载：14/0
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提交时间：2021/01/14
portfolio
risk parity
VaR
global minimum variance portfolio
equal weighted portfolio
投资组合
风险平价
VaR
全局最小方差组合
等权组合
Time-consistent and self-coordination strategies for multi-period mean-Conditional Value-at-Risk portfolio selection
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2019, 卷号: 276, 期号: 2, 页码: 781-789
作者:
Cui, Xiangyu
;
Gao, Jianjun
;
Shi, Yun
;
Zhu, Shushang
收藏
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浏览/下载：39/0
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提交时间：2019/08/22
Investment analysis
Conditional Value-at-Risk
Multi-period mean-CVaR portfolio selection
Time-consistent strategy
Self-coordination strategy
Real options maximizing survival probability under incomplete markets
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:
Jiang, Jinglu
;
Mu, Congming
收藏
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浏览/下载：33/0
|
提交时间：2019/08/22
Real options
Survival probability
Incomplete markets
Portfolio choice
Implied option value
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