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Option pricing based on a regime switching dividend process
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Yan, HuaHui
;
Chen, Qihong
;
Shu, HuiSheng
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浏览/下载：27/0
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提交时间：2019/08/22
Option pricing
hidden Markov chain
discrete dividend
regime switching
jump diffusion model
Asymmetric effects of oil price shocks on stock returns: evidence from a two-stage Markov regime-switching approach
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2017, 卷号: 49, 页码: 2491-2507
作者:
Zhu, Huiming
;
Su, Xianfang
;
You, Wanhai
;
Ren, Yinghua
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/11/21
Markov regime-switching
stock returns
oil price shocks
Asymmetric effects
An integration by parts formula in a Markovian regime switching model and application to sensitivity analysis
期刊论文
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2017, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 919-940
作者:
Liu, Yue[1]
;
Privault, Nicolas[2]
收藏
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浏览/下载：8/0
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提交时间：2019/12/24
Integration by parts
Markov chains
regime switching
sensitivity analysis
Optimal financing and dividend policy with Markovian switching regimes
期刊论文
Communications in Statistics - Theory and Methods, 2017, 卷号: Vol.46 No.5, 页码: 2161-2180
作者:
Zhu, Huiming
;
Deng, Chao
;
Deng, Yingchun
;
Huang, Ya
收藏
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浏览/下载：16/0
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提交时间：2019/12/31
Markov regime switching
upward jump model
optimal dividend
equity issuance
Hamilton–Jacobi–Bellman equation
Asymmetric effects of oil price shocks on stock returns: evidence from a two-stage Markov regime-switching approach
期刊论文
Applied Economics, 2017, 卷号: Vol.49 No.25, 页码: 2491-2507
作者:
Zhu, HM
;
Su, XF
;
You, WH
;
Ren, YH
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2019/12/31
Asymmetric effects
stock returns
oil price shocks
Markov regime-switching
Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information
期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774
作者:
Zhang, Ling
;
Li, Zhongfei
;
Xu, Yunhui
;
Li, Yongwu
收藏
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浏览/下载：27/0
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提交时间：2018/07/30
hidden Markov chain
regime switching
sufficient statistics
portfolio optimization
不同市场状态下尾部风险和收益率的关系研究
学位论文
2016, 2016
黄友逵
收藏
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浏览/下载：8/0
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提交时间：2017/06/20
尾部风险
风险收益关系
Markov 区制转换
Tail Risk
Risk-return Trade-off
Markov Regime Switching
A Markov Copula Model with Regime Switching and Its Application
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2016, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 163-174
作者:
Liang, Xue
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/08/22
Markov copula model
regime switching
Markov chain
credit default swap
bilateral counterparty risk
A comparative goodness-of-fit analysis of distributions of some Levy processes and Heston model to stock index returns
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2016, 卷号: 36, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 69-83
作者:
Goncu, Ahmet
;
Karahan, Mehmet Oguz
;
Kuzubas, Tolga Umut
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/12/02
Emerging markets
Normal-inverse gaussian model
Markov regime-switching model
Generalized hyperbolic model
Heston model
Variance-gamma model
Dynamic asset–liability management in a Markov market with stochastic cash flows
期刊论文
Quantitative Finance, 2016, 卷号: Vol.16 No.10, 页码: 1575-1597
作者:
Yao, Haixiang
;
Li, Xun
;
Hao, Zhifeng
;
Li, Yong
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/03/04
Stochastic cash flow
Asset–liability management
Multi-period mean–variance model
Markov regime-switching
Efficient investment strategy
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