×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
武汉大学 [3]
内容类型
期刊论文 [2]
会议论文 [1]
发表日期
2015 [1]
2013 [2]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共3条,第1-3条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
发表日期升序
发表日期降序
作者升序
作者降序
提交时间升序
提交时间降序
题名升序
题名降序
中美股债市场溢出效应研究——基于非线性Granger和LM-GARCH模型的实证检验
期刊论文
商业经济研究, 2015
作者:
张东祥
;
裴沙莎
;
刘英顺
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2019/12/05
股债市场
均值溢出
波动溢出
非线性Granger
LM-GARCH
VOLATILITY SPILLOVERS BETWEEN EQUITY AND BOND MARKETS: EVIDENCE FROM G7 AND BRICS
期刊论文
ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING, 2013, 卷号: 16, 期号: 4
作者:
Zhang, Jian
;
Zhang, Dongxiang
;
Wang, Juan
;
Zhang, Yue
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/12/05
volatility spillover
equity market
bond market
causality-in-varince
LM-GARCH
VOLATILITY SPILLOVERS BETWEEN EQUITY AND BOND MARKETS: EVIDENCE FROM G7 AND BRICS
会议论文
作者:
Zhang, Jian
;
Zhang, Dongxiang
;
Wang, Juan
;
Zhang, Yue
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2019/12/05
volatility spillover
equity market
bond market
causality-in-varince
LM-GARCH
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace