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Forecasting downside risk in China's stock market based on high-frequency data 期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 卷号: 517, 页码: 530-541
作者:  Xie, Nan;  Wang, Zongrun*;  Chen, Sicen;  Gong, Xu
收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2019/12/03
OPTIMAL INVESTMENT AND CONSUMPTION IN THE MARKET WITH JUMP RISK AND CAPITAL GAINS TAX 期刊论文
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION, 2019, 卷号: Vol.15 No.4, 页码: 1937-1953
作者:  Ma, Y;  Shan, SP;  Xu, WD
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17
Efficient Simulation of Clustering Jumps with CIR Intensity 期刊论文
OPERATIONS RESEARCH, 2017, 卷号: 65, 期号: 6, 页码: 1494-1515
作者:  Dassios, Angelos;  Zhao, Hongbiao
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/08/22
Investigating the risk-return trade-off for crude oil futures using high-frequency data 期刊论文
Applied Energy, 2017, 卷号: 196, 页码: 152-161
作者:  Gong, Xu;  Wen, Fenghua;  Xia, X. H.*;  Huang, Jianbai;  Pan, Bin*
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/03
跳跃风险在不同的执行价格下对期权买卖价差的影响 学位论文
2016, 2016
朱丛骁
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/06/20
Value-at-Risk Forecasting of Chinese Stock Index and Index Future Under Jumps, Permanent Component, and Asymmetric Information 期刊论文
EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 2016, 卷号: 52, 期号: 5
作者:  Li, Shaoyu;  Wei, Lijia;  Huang, Zehua
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/05
OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE AND INVESTMENT PROBLEM WITH CONSTRAINTS ON RISK CONTROL IN A GENERAL JUMP-DIFFUSION FINANCIAL MARKET 期刊论文
The ANZIAM Journal, 2016, 卷号: Vol.57 No.3, 页码: 352-368
作者:  Zhu, HM;  Huang, Y;  Zhou, JM;  Yang, XQ;  Deng, C
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/31
基于跳跃的已实现风险系数 学位论文
2015, 2015
王琛
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/23
Valuation and analysis of contingent convertible securities with jump risk 期刊论文
International Review of Financial Analysis, 2015, 卷号: Vol.41, 页码: 124-135
作者:  Yang, ZJ;  Zhao, ZM
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/31
基于扇形偏好的期权定价方法 期刊论文
2014
陈坚
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2016/05/17

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