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Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity 期刊论文
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25
作者:  Duan, Pingtao;  Liu, Yuting;  Ma, Zhiming
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2023/02/07
A Machine Learning Model to Classify Dynamic Processes in Liquid Water** 期刊论文
CHEMPHYSCHEM, 2022
作者:  Huang, Jie;  Huang, Gang;  Li, Shiben
收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2023/01/16
Dividend optimization for jump-diffusion model with solvency constraints 期刊论文
OPERATIONS RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 170-175
作者:  Li, Yongwu;  Li, Zhongfei;  Wang, Shouyang;  Xu, Zuo Quan
收藏  |  浏览/下载：35/0  |  提交时间：2020/06/30
Option pricing based on a regime switching dividend process 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:  Yan, HuaHui;  Chen, Qihong;  Shu, HuiSheng
收藏  |  浏览/下载：27/0  |  提交时间：2019/08/22
Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 1061-1073
作者:  Luo, Pengfei;  Xiong, Jie;  Yang, Jinqiang;  Yang, Zhaojun
收藏  |  浏览/下载：25/0  |  提交时间：2019/08/22
Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information 期刊论文
Quantitative Finance, 2019, 卷号: Vol.19 No.6, 页码: 1061-1073
作者:  Pengfei Luo;  Jie Xiong;  Jinqiang Yang;  Zhaojun Yang
收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/17
Multiobjective H-2/H-infinity Control Design of the Nonlinear Mean-Field Stochastic Jump-Diffusion Systems via Fuzzy Approach 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, 2019, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 686-700
作者:  Wu, Chien-Feng;  Chen, Bor-Sen;  Zhang, Weihai
收藏  |  浏览/下载：41/0  |  提交时间：2019/12/11
ϵ-Nash mean-field games for linear-quadratic systems with random jumps and applications 期刊论文
International Journal of Control, 2019
作者:  Xu R.;  Shi J.
收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2019/12/11
Bias Free Threshold Estimation for Jump Intensity Function 期刊论文
APPLIED MATHEMATICS-A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES SERIES B, 2019, 卷号: 34, 期号: 3, 页码: 309-325
作者:  Lin Yi-wei;  Li Zhen-wei;  Song Yu-ping
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/11
Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information. 期刊论文
Quantitative Finance, 2019, 卷号: Vol.19 No.6, 页码: 1061-1073
作者:  Luo, PF;  Xiong, J;  Yang, JQ;  Yang, ZJ
收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/17

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