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Arbitrage-free conditions for implied volatility surface by Delta 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 819-834
作者:  Wang, Ximei;  Zhao, Yanlong;  Bao, Ying
收藏  |  浏览/下载：18/0  |  提交时间：2020/01/10
News implied volatility and long-term foreign exchange market volatility 期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 61, 页码: 126-142
作者:  Liu, Yang;  Han, Liyan;  Yin, Libo
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/30
Does news uncertainty matter for commodity futures markets? Heterogeneity in energy and non-energy sectors 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2018, 卷号: 38, 页码: 1246-1261
作者:  Liu, Yang;  Han, Liyan;  Yin, Libo
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/30
Does news uncertainty matter for commodity futures markets? Heterogeneity in energy and non-energy sectors 会议论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2018-10-01
作者:  Liu, Yang;  Han, Liyan;  Yin, Libo
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/30
Comparison of several implied volatility models 会议论文
作者:  Zhuang, Ying;  Wang, Meiqing
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/21
Recover Implied Volatility in Short-term Interest Rate Model 期刊论文
2017, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 395-406
作者:  ZHA O Fang-fang[1,2];  XU Zuo-liang[2]
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2020/01/04
Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model 期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2017, 卷号: 68, 页码: 53-65
作者:  Liu, Bing-Yue;  Ji, Qiang;  Fan, Ying
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/30
隐含波动率和历史波动率预测能力的比较分析——基于上证50ETF股指和期权 学位论文
2016, 2016
王靖余
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/06/20
隐含波动率曲面的联动性及其影响因素的实证分析 学位论文
2016, 2016
林帅
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/06/20
基于人工智能在期权定价方面的研究 学位论文
2016, 2016
张鸿彦
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/20

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