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金融高频数据仅仅是一个优质的时间序列吗:概念及统计特征的再考察 期刊论文
2014
魏瑾瑞; 朱建平; 谢邦昌
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基于高频数据的金融市场风险测度研究 学位论文
2014, 2011
苗晓宇
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/01/12
金融市场风险分解与波动率预测:基于高频数据的研究 学位论文
2013, 2013
刘君伟
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/01/13
统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究 学位论文
2013, 2013
魏瑾瑞
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/01/13
Disentangling the effect of jumps on systematic risk using a new estimator of integrated co-volatility 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.01.024, 2013
Wang, Kent; Liu, Junwei; Liu, Zhi; 刘俊伟
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2015/07/22
基于高频数据的金融市场风险测度研究 学位论文
2011, 2011
苗晓宇
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2013/07/02


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