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科研机构
厦门大学 [6]
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学位论文 [4]
期刊论文 [2]
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2014 [2]
2013 [3]
2011 [1]
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金融高频数据仅仅是一个优质的时间序列吗:概念及统计特征的再考察
期刊论文
2014
魏瑾瑞
;
朱建平
;
谢邦昌
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
金融高频数据
高频交易
双重视角
Financial high-frequency data
high-frequency trading
dual perspective
基于高频数据的金融市场风险测度研究
学位论文
2014, 2011
苗晓宇
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/12
(超)高频数据
金融市场风险
测度方法
已实现波动率
ACD模型
(Ultra) High Frequency Data
Financial Market Risk
Measure Method
Realized Volatility
Autoregressive Conditional Duration Model
金融市场风险分解与波动率预测:基于高频数据的研究
学位论文
2013, 2013
刘君伟
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/13
金融高频数据
微观结构噪音
已实现偏度
状态空间
波动率预测
High-frequency financial data
Microstructure noise
Realized skewness
State space
Forecasting Volatility
统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究
学位论文
2013, 2013
魏瑾瑞
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/13
:金融高频数据
数据挖掘
函数数据分析
协同波动率
混合核函数
市场微观结构
随机交易间隔
financial high-frequency data
data mining
functional data analysis
co-volatility
mixed kernel function
market microstructure
random trading interval
Disentangling the effect of jumps on systematic risk using a new estimator of integrated co-volatility
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.01.024, 2013
Wang, Kent
;
Liu, Junwei
;
Liu, Zhi
;
刘俊伟
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2015/07/22
TESTABLE DISTRIBUTIONAL IMPLICATIONS
OBSERVED DIFFUSION-PROCESSES
HIGH-FREQUENCY DATA
REALIZED VOLATILITIES
MICROSTRUCTURE NOISE
FINANCIAL-MARKETS
COVARIANCE
MODELS
PRICES
RETURN
基于高频数据的金融市场风险测度研究
学位论文
2011, 2011
苗晓宇
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2013/07/02
(超)高频数据
(Ultra) High Frequency Data
金融市场风险
Financial Market Risk
测度方法
Measure Method
已实现波动率
Realized Volatility
ACD模型
Autoregressive Conditional Duration Model
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