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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Structure of a double autoregressive process driven by a hidden Markov chain 期刊论文 2012 Liu, Ji-Chun; 刘继春 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2013/03/19 Markov-switching AR-ARCH  Strict stationarity  Geometric ergodicity  Moments   Augmented truncation approximations of discrete-time Markov chains 期刊论文 Operations Research Letters, 2010, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 218-222 作者:  Liu, Yuanyuan* 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/03 Truncation  Markov chains  Polynomial ergodicity  Geometric ergodicity  Queues   On a class of nonlinear Ar(p) models with nonlinear arch errors 期刊论文 AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS, 2001, 卷号: 43, 期号: 4, 页码: 445-454 作者:  Chen, GM;  Chen, M 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2018/07/30 geometric ergodicity  moments  strongly mixing property   L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term 期刊论文 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130 作者:  Lu, ZD;  Jiang, ZY 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  conditional heteroscedasticity  L-1 geometric ergodicity  Markov chain  multivariate AR-ARCH (CHARN) model   Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances 期刊论文 CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2000, 卷号: 28, 期号: 3, 页码: 605-613 作者:  Chen, M;  Chen, GM 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2018/07/30 ARCH(p)  AR(p)-ARCH(q)  double-threshold autoregressive models  geometric ergodicity  moments  strong mixing   On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文 STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217 作者:  Lu, ZD 收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term