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| 股权挂钩类结构化产品定价研究 学位论文
2018
作者: 王璇
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗? 期刊论文
财经问题研究, 2017, 期号: 02, 页码: 59-65
作者: 宋亚琼; 王新军
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/16
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| 沪深300指数收益率的GARCH效应实证研究 期刊论文
时代金融(中旬), 2016, 期号: 5, 页码: 148-149
作者: 李莉[1]; 姚远[2]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/23
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| 创业板与主板的波动溢出效应与市场风险度量研究:基于FGARCH-M-VaR模型 期刊论文
武汉商学院学报, 2016, 卷号: 30, 页码: 39-43
作者: 马杰
收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例 期刊论文
2015, 卷号: 43, 期号: 5, 页码: 558
作者: 潘雪艳[1,2]; 蔡光辉[1]; 刘顺祥[1]
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 我国银行间债券回购市场利率风险的度量研究 学位论文
2013
作者: 朱春莲
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 国内外黄金现货市场波动特征与风险度量 期刊论文
2013, 期号: 4, 页码: 55
作者: 李高峰[1]; 陈倩[1]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 基于GARCH模型的残差控制图在股票收益波动分析中的应用研究：以IBM股票为例 期刊论文
财经界(学术版), 2013, 卷号: 第21期, 页码: 32-34，37
作者: 胡于勤; 曹铁军; 龚楠
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/05
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| 非参数异方差模型在沪深股市中的应用研究 学位论文
: 西安理工大学, 2010
作者: 杨二鹏
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/20
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| 基于GARCH类模型的外汇风险度量研究 期刊论文
2010, 期号: 28, 页码: 201-202
作者: 朱颖
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/02
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