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| The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文 International Journal of Finance & Economics, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203 作者: Lu‐Tao Zhao; Ya Meng; Yue‐Jun Zhang; Yun‐Tao Li
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| The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203 作者: Zhao, LT; Meng, Y; Zhang, YJ; Li, YT
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| 新疆板块和西藏板块日收益率序列的长记忆性——基于FIGARCH方法 期刊论文 2018, 卷号: 第9期, 页码: 195-197,200 作者: 李国勇
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| 基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析 学位论文 2015, 2014 WIPHOB THANAKANCHOT
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| 基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量 期刊论文 统计与信息论坛, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 40-47 作者: 王宣承; 陈艳
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| 住宅价格的长记忆波动率特性实证分析 期刊论文 东北大学学报(社会科学版), 2013, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 128-133 作者: 戴颖杰; 谢燕; 冯照桢
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| 住宅价格的长记忆波动特性实证分析 期刊论文 云南财经大学学报(社会科学版), 2012, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 33-36 -
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| 沪铜期货价格的非线性模型及实证研究 学位论文 : 西安理工大学, 2012 作者: 任世远
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| FARIMA with stable innovations model of Great Salt Lake elevation time series 期刊论文 SIGNAL PROCESSING, 2011, 卷号: 91, 页码: 553-561 作者: Sheng, Hu; Chen, YangQuan
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| 基于MODWT的FIGARCH模型波动的持续性与相关性 期刊论文 天津大学学报(社会科学版), 2009, 卷号: 第11卷, 页码: 302-306 作者: 王萍; 刘丹红; 臧玉卫; 孙晓宇
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