|
已选(0)清除
条数/页： 排序方式：
|
| The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文
International Journal of Finance & Economics, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者: Lu‐Tao Zhao; Ya Meng; Yue‐Jun Zhang; Yun‐Tao Li
  收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2019/12/13
|
| The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者: Zhao, LT; Meng, Y; Zhang, YJ; Li, YT
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/17
|
| 新疆板块和西藏板块日收益率序列的长记忆性——基于FIGARCH方法 期刊论文
2018, 卷号: 第9期, 页码: 195-197，200
作者: 李国勇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/04/15
|
| 基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析 学位论文
2015, 2014
WIPHOB THANAKANCHOT
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/23
|
| 基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量 期刊论文
统计与信息论坛, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 40-47
作者: 王宣承; 陈艳
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
|
| 住宅价格的长记忆波动率特性实证分析 期刊论文
东北大学学报（社会科学版）, 2013, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 128-133
作者: 戴颖杰; 谢燕; 冯照桢
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/10
|
| 住宅价格的长记忆波动特性实证分析 期刊论文
云南财经大学学报(社会科学版), 2012, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 33-36
-
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/10
|
| 沪铜期货价格的非线性模型及实证研究 学位论文
: 西安理工大学, 2012
作者: 任世远
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/20
|
| FARIMA with stable innovations model of Great Salt Lake elevation time series 期刊论文
SIGNAL PROCESSING, 2011, 卷号: 91, 页码: 553-561
作者: Sheng, Hu; Chen, YangQuan
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/12/18
|
| 基于MODWT的FIGARCH模型波动的持续性与相关性 期刊论文
天津大学学报(社会科学版), 2009, 卷号: 第11卷, 页码: 302-306
作者: 王萍; 刘丹红; 臧玉卫; 孙晓宇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/03/01
|
