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| 中国A股与亚洲其他主要股市的风险传导机制研究 学位论文 2016, 2016 林琛
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| 基于DCC-MVGARCH模型的中国金融市场联动性分析 期刊论文 2016, 2016 徐清海; 贺根庆
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| 影子银行规模与金融稳定性关系研究——基于SVAR和DCC-MVGARCH模型 期刊论文 山东工商学院学报, 2016, 期号: 04, 页码: 100-105 作者: 杨真
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| 基于DCC—MVGARCH模型的我国大宗商品价格联动关系研究 期刊论文 金融发展研究, 2016, 卷号: 第3期, 页码: 3-8 作者: 朱天箭; 马超群
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| 金融市场资产收益率动态相关性研究 学位论文 2014 作者: 雷珣
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| 股指期货与现货市场间的波动溢出效应有本土偏好吗? 学位论文 2013, 2013 可钦锋
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/01/13
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| 中国股市行业板块的动态相关性建模——基于DCC-MVGARCH模型 期刊论文 2013, 卷号: 0, 期号: 1, 页码: 39 作者: 姚燕云; 蔡尚真
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| 金融危机前后中国股市与国际股市的联动比较 学位论文 : 大连理工大学, 2011 作者: 王治华
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/12/18
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| 基于DCC—MVGARCH模型的股票市场收益率波动的相关性分析 期刊论文 2011, 期号: 5, 页码: 44 作者: 刘可[1]; 王斌会[1]
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/06
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| 经流动性风险调整的动态VaR研究:基于DCC-MVGARCH 学位论文 2010, 2010 王文曦
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/02/14
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