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| 中国A股与亚洲其他主要股市的风险传导机制研究 学位论文
2016, 2016
林琛
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 基于DCC-MVGARCH模型的中国金融市场联动性分析 期刊论文
2016, 2016
徐清海; 贺根庆
收藏 | 浏览/下载：3/0 |
| 影子银行规模与金融稳定性关系研究——基于SVAR和DCC-MVGARCH模型 期刊论文
山东工商学院学报, 2016, 期号: 04, 页码: 100-105
作者: 杨真
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/16
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| 基于DCC—MVGARCH模型的我国大宗商品价格联动关系研究 期刊论文
金融发展研究, 2016, 卷号: 第3期, 页码: 3-8
作者: 朱天箭; 马超群
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 金融市场资产收益率动态相关性研究 学位论文
2014
作者: 雷珣
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 股指期货与现货市场间的波动溢出效应有本土偏好吗？ 学位论文
2013, 2013
可钦锋
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 中国股市行业板块的动态相关性建模——基于DCC-MVGARCH模型 期刊论文
2013, 卷号: 0, 期号: 1, 页码: 39
作者: 姚燕云; 蔡尚真
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 金融危机前后中国股市与国际股市的联动比较 学位论文
: 大连理工大学, 2011
作者: 王治华
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/18
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| 基于DCC—MVGARCH模型的股票市场收益率波动的相关性分析 期刊论文
2011, 期号: 5, 页码: 44
作者: 刘可[1]; 王斌会[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/06
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| 经流动性风险调整的动态VaR研究:基于DCC-MVGARCH 学位论文
2010, 2010
王文曦
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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