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| 基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型 期刊论文
运筹与管理, 2019, 卷号: 28, 页码: 118-129
作者: 周颖; 吴琼
  收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 考虑展期风险的可赎回CoCo债券定价 期刊论文
管理科学学报, 2019, 卷号: 22, 页码: 16-26
作者: 李平; 李芳芳; 刘洁; 黄光东
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 基于信用与利率联合风险控制的银行资产负债优化模型 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者: 李鸿禧
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量 期刊论文
统计与决策, 2016, 期号: 1, 页码: 169-172
作者: 王飞航; 张莉
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/04/05
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| 基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量 期刊论文
统计与决策, 2016, 期号: 2016年01期, 页码: 169-172
作者: 王飞航; 张莉
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2022/03/10
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| 基于双指数跳扩散的三叉树利率模型 期刊论文
2015, 2015
李玉萍,周圣武
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2017/06/15
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| CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟 期刊论文
系统工程学报, 2014, 卷号: 第29卷, 页码: 56-65
作者: 张连增; 段白鸽
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/02/27
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| 基于多因子仿射利率模型的中国利率期限结构实证研究 学位论文
2014
作者: 陈宇庭
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 互换价差的分解：基于中国互换市场的分析 学位论文
2012, 2012
孙静哲
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 基于CIR模型的银行间国债市场利率期限结构解析 期刊论文
商业时代, 2011, 期号: 2011年21期, 页码: 64-66
作者: 王富华; 韩俊萌
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/13
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