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Weighing asset pricing factors: a least squares model averaging approach
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:
Qiu, Yue
;
Ren, Yu
;
Xie, Tian
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2019/08/22
Asset pricing
HJ-distance
Model averaging
Model screening
An intertemporal capital asset pricing model under incomplete information and short sales
期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2019, 卷号: 281, 期号: 1-2, 页码: 143-159
作者:
Bellalah, Mondher
;
Zhang, Detao
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2019/12/11
Inter-temporal capital asset pricing
Information uncertainty
Short
sales
Disagreements with noisy signals and asset pricing
期刊论文
The North American Journal of Economics and Finance, 2019, 页码: 101062
作者:
Hailong Wang
;
Duni Hu
;
Chaoqun Ma
;
Fengchao Cheng
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/17
Heterogeneous belief
Signal quality
Kalman Filter
Asset pricing
Optimal portfolio plan
Bayesian asset pricing testing under multivariate t-distribution
期刊论文
APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2019, 卷号: 26, 页码: 898-901
作者:
Zhang, Heng
;
Wang, Nianling
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/30
Bayesian approach
asset pricing testing
multivariate t
Markov Chain Monte Carlo
Wald test
Simulation of asset pricing in information networks
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 513, 页码: 620-634
作者:
Wang, Wentao
;
Zhang, Junhuan
;
Zhao, Shangmei
;
Zhang, Yanglin
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/30
Asset pricing
Information networks
Risk aversion
Agent-based simulation
An intertemporal capital asset pricing model under incomplete information and short sales
期刊论文
Annals of Operations Research, 2018, 页码: 1-17
作者:
Bellalah M.
;
Zhang D.
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/11
Information uncertainty
Inter-temporal capital asset pricing
Short sales
How money illusions and heterogeneous beliefs affect asset prices
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2018, 卷号: Vol.44, 页码: 167-192
作者:
Ma, CQ
;
Wang, HL
;
Cheng, FC
;
Hu, DN
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2019/12/26
Money illusion
Heterogeneous belief
Asset pricing
Malliavin derivative
Portfolio plan
Research on the Applicability of Fama-French Five-factor Model in Chinese A-share Market
会议论文
2nd International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE), MAR 01-03, 2018
作者:
Zhang, Yanliang
;
Li, Fanhao
;
Gong, Yue
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/31
capital asset pricing
Fama-French three-factor model
Fama-French
five-factor Model
Robust asset pricing with stochastic hyperbolic discounting
期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2017, 卷号: 21, 页码: 178-185
作者:
Wang, Haijun
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Asset pricing
Stochastic hyperbolic discounting
Ambiguity
The equity premium puzzle
The risk-free rate puzzle
基于厂商的资产定价模型研究-考虑政府投资的视角
学位论文
2016, 2016
尹鲁晋
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2017/06/20
政府投资
产出资本比
基于厂商的资产定价模型
Government investment
Output capital ratio
Production based asset pricing model
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