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股票价格随机变动的内生性解释及其应用
期刊论文
经济数学, 2018, 期号: 01, 页码: 6-10
作者:
徐伟呈
;
李欣鹏
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2019/12/11
期权定价
重复博弈
鞅过程
非对称信息
最小k熵等价鞅测度下的期权定价
学位论文
2017
作者:
翟迎新
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/05
最小k熵等价鞅测度
期权定价
有限状态多期模型
欧式期权
半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure
期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 5, 页码: 1136
作者:
柳向东
;
王星蕊
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/13
Ho—Lee模型
利率期限结构
最小Tsallis熵鞅测度
债券期权定价
最小熵鞅测度下的半马氏市道轮换利率模型
期刊论文
2016, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 154
作者:
柳向东
;
王星蕊
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/09
应用统计数学
Ho-Lee模型
无套利方法
二叉树模型
利率期限结构
最小熵鞅测度
债券期权定价
有限状态多期模型下的最小κ熵等价鞅测度期权定价
期刊论文
武汉科技大学学报, 2016, 期号: 6
作者:
翟迎新
;
让光林
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/05
最小熵
等价鞅测度
期权定价
有限状态多期模型
欧式期权
汇率联动的幂交换期权定价
期刊论文
2015, 2015
黎伟,周圣武
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
汇率联动期权,幂交换期权,鞅定价,Girsanov变换,quanto options,power-function exchange options,martingale pricing,Girsanov transformation
附有免赔额特约条款的汽车车身险鞅方法定价
期刊论文
重庆工商大学学报(自然科学版), 2015, 卷号: 第11期, 页码: 67-70
作者:
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/17
免赔额特约条款
障碍期权
鞅测度
风险中性定价
Girsanov定理
股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析
期刊论文
2015, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 74
作者:
许聪聪[1,2]
;
王建锋[3]
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/30
复合期权
指数O-U过程
保险精算定价
鞅定价
货币账户带时滞的期权定价
期刊论文
湖南师范大学自然科学学报, 2014, 期号: 05, 页码: 76-80
作者:
张国辉
;
李葛
;
李龙
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/24
期权
时滞
鞅定价原理
Girsanov定理
无风险对冲原理
货币账户带时滞的期权定价
期刊论文
湖南师范大学自然科学学报, 2014, 卷号: 第37卷 第5期, 页码: 76-80
作者:
张国辉
;
李葛
;
李龙
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/31
期权
时滞
鞅定价原理
Girsanov定理
无风险对冲原理
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