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| 配对交易策略研究 期刊论文
时代金融, 2018, 卷号: 第3期, 页码: 145-146，152
作者: 赵珊珊
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/04/17
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| 基于高频数据的统计套利模型的改进 学位论文
2017
作者: 郭华世
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 一种基于残差的单品种期货套利策略构建及有效性研究——以铜为例 期刊论文
《金融理论与实践》, 2017, 卷号: 0, 页码: 80-88
作者: 薛丽冰[1,3]; 许林[1] 董永琦[2] 李彬联[3]
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/04/24
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| 基于协整的期货跨品种套利研究——以黑色产业链为例 期刊论文
价格理论与实践, 2017
作者: 周亮
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/04/17
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| 基于协整的期货跨品种套利研究——以黑色产业链为例 期刊论文
上海立信会计金融学院学报, 2017, 卷号: 第2期, 页码: 58-68
作者: 周亮
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/04/17
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| 基于协整的期货跨品种套利研究——以黑色产业链为例 期刊论文
上海金融学院学报, 2017, 卷号: 第2期
作者: 周亮
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/04/17
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| 期权波动率套利及其对冲策略研究 学位论文
2017
作者: 吴良顺
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 商品期货跨品种统计套利策略研究 学位论文
2016, 2016
曾沙
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 基于高频数据的我国国债期货统计套利实证分析 学位论文
2016, 2016
袁斯曼
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略 期刊论文
2016, 2016
李乐; 张淳奕; 杨之曙; LI Le; ZHANG Chunyi; YANG Zhishu
收藏 | 浏览/下载：32/0 |
