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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Uniqueness of solution to scalar BSDEs with L exp (mu root 2log(1+L))-integrable terminal values 期刊论文 ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY, 2018, 卷号: 23 作者:  Buckdahn, Rainer;  Hu, Ying;  Tang, Shanjian 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/11 backward stochastic differential equation  L exp (mu root 2log(1+L))  integrability  uniqueness   OPTIMAL STOCHASTIC CONTROL WITH RECURSIVE COST FUNCTIONALS OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL SYSTEMS REFLECTED IN A DOMAIN 期刊论文 ESAIM: Control, optimization and calculus of variations, 2015, 卷号: 21, 期号: 4, 页码: 1150-1177 作者:  Li, Juan;  Tang, Shanjian 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/17 Hamilton-Jacobi-Bellman equation  nonlinear Neumann boundary  value function  backward stochastic differential equations  dynamic programming principle  viscosity solution   NULL CONTROLLABILITY FOR FORWARD AND BACKWARD STOCHASTIC PARABOLIC EQUATIONS 期刊论文 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2009, 卷号: 48, 期号: 4, 页码: 2191-2216 作者:  Tang, Shanjian;  Zhang, Xu 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2018/07/30 null controllability  forward and backward linear stochastic parabolic equations  observability  global Carleman estimate