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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序作者升序作者降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序 Pricing variance swaps under stochastic volatility and stochastic interest rate 期刊论文 Applied Mathematics and Computation, 2016, 卷号: Vol.277, 页码: 72-81 作者:  Cao, Jiling;  Lian, Guanghua;  Roslan, Teh Raihana Nazirah 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/31 Generalized Fourier transform  Heston–CIR hybrid model  Realized variance  Stochastic interest rate  Stochastic volatility  Variance swap