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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A Recursive Algorithm for Selling at the Ultimate Maximum in Regime-Switching Models 期刊论文 METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY, 2018, 卷号: 20, 期号: 1, 页码: 369-384 作者:  Liu, Yue[1];  Privault, Nicolas[2] 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/24 Optimal stopping  Markovian regime switching  Non-monotone free boundary  Recursive approximation   An integration by parts formula in a Markovian regime switching model and application to sensitivity analysis 期刊论文 STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2017, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 919-940 作者:  Liu, Yue[1];  Privault, Nicolas[2] 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/24 Integration by parts  Markov chains  regime switching  sensitivity analysis