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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Determining the number of factors in a multivariate error correction-volatility factor model 其他 2009-01-01 Li, Qiaoling; Pan, Jiazhu 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2015/11/10 Co-integration  Dimension reduction  Error correction-volatility factor model  Model selection  Penalized goodness-of-fit criteria  AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY  TIME-SERIES  FUTURES  COINTEGRATION  GARCH   On determination of cointegration ranks 其他 2009-01-01 Li, Qiaoling; Pan, Jiazhu; Yao, Qiwei 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2015/11/13 Cointegration  error correction models  penalized goodness-of-fit criteria  model selection  MULTIPLE TIME-SERIES  AUTOREGRESSIVE MODELS  INFORMATION CRITERION  INTEGRATED PROCESSES  ERROR-CORRECTION  VECTORS  SPECIFICATION  INFERENCE   Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models 其他 2008-01-01 Pan, Jiazhu; Wang, Hui; Tong, Howell 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2015/11/10 threshold GARCH  power transformation  asymptotic normality  quasi-maximum likelihood estimator  least absolute deviations estimation  Wald test  order selection  PTTGARCH structure  ABSOLUTE DEVIATIONS ESTIMATION  INFINITE VARIANCE  TIME-SERIES  ARCH  STATIONARITY  ERRORS   Estimating Value-at-Risk for Chinese stock market by switching regime arch model 其他 2006-01-01 Ip, W. C.; Wong, H.; Pan, Jiazhu; Yuan, Keke 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2015/11/16 Value-at-Risk  switching regime  ARCH model  volatility clustering  leptokurtosis  fat-tailed distribution  back-testing  proportion of failure test  AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY  BUSINESS-CYCLE  INTEREST-RATES  VARIANCE  VOLATILITY  INFLATION  RETURNS   Nonparametric estimation of value-at-risk of Chinese stock market 其他 2004-01-01 Wu, Guangxu; Cheng, Qiansheng; Pan, Jiazhu 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2015/11/16