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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Optimal reinsurance: minimize the expected time to reach a goal 期刊论文 SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL, 2016, 期号: 8, 页码: 741-762 作者:  Luo, Shangzhen;  Wang, Mingming;  Zeng, Xudong 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/08/22 proportional reinsurance  diffusion approximation model  HJB equations  cheap/non-cheap reinsurance  stochastic control   An optimal investment model with Markov-driven volatilities 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2014, 卷号: 14, 期号: 9, 页码: 1651-1661 作者:  Luo, Shangzhen;  Zeng, Xudong 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 Portfolio optimization  Stochastic control  Dynamic programming  Utility functions   Stochastic Pareto-optimal reinsurance policies 期刊论文 INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2013, 卷号: 53, 期号: 3, 页码: 671-677 作者:  Zeng, Xudong;  Luo, Shangzhen 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 Pareto-optimal  Cooperation game  Reinsurance  Stochastic optimal control