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有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进 THE ADAPTIVE CHANGING TO TREE MODEL IN PRICING DIVIDED AMERICAN PUT OPTIONS 期刊论文
2009, 卷号: 26, 页码: 54-57
作者:  唐耀宗[1];  金朝嵩[2]
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/11/30
实物期权在风险投资决策中的应用 期刊论文
2007, 页码: 106-107
作者:  刘庆军[1];  金朝嵩[2];  王海英[3]
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/11/28
利用标准化波动率微笑预测期权价格的实证分析 DEMONSTRATION ON ESTIMATING OPTION PRICE BY STANDARD VOLATILITY SMILE METHOD 期刊论文
2007, 卷号: 24, 页码: 10-14
作者:  安娜[1];  金朝嵩[1];  刘志强[2]
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/11/28
期权定价的局部线性预测法 THE LOCAL LINEAR PREDICTOR OF PRICING OPTIONS 期刊论文
2007, 卷号: 24, 页码: 158-161
作者:  吴金奇[1];  金朝嵩[1]
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/11/29
美式看跌期权定价的控制变量法及其估值效率研究 AMERICAN PUT OPTIONS ON THE CONTROL VARIABLE METHOD PRICING AND VALUATION EFFICIENCY RESEARCH 期刊论文
2007, 卷号: 24, 页码: 380-384
作者:  古丽丽[1];  金朝嵩[1]
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/11/29
股票期权VaR的一种计算方法 A NEW METHOD FOR VaR ESTIMATION OF EQUITY OPTION 期刊论文
2006, 卷号: 23, 页码: 120-126
作者:  史雅茹[1];  金朝嵩[1]
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/11/28
有红利美式看跌期权定价的Crank—Nicolson有限差分法 THE APPLICATION OF FINITE DIFFERENCE METHOD IN PRICING CUM DIVIDED AMERICAN PUT OPTIONS 期刊论文
2006, 卷号: 23, 页码: 349-352
作者:  唐耀宗[1];  金朝嵩[1]
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/11/28
带有重置条款的可转换债券定价 THE PRICING OF CONVERTIBLE BONDS WITH RESET CLAUSES 期刊论文
2006, 卷号: 23, 页码: 256-260
作者:  朱盛[1];  金朝嵩[1]
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连续支付红利的美式障碍期权定价的数值方法 NUMERICAL METHOD FOR PRICING AMERICAN BARRIER OPTION WITH CONTINUOUS BONUS PAYING 期刊论文
2005, 卷号: 22, 页码: 248-253
作者:  马黎政[1];  金朝嵩[1]
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/11/28
美式看跌期权定价的一种混合数值方法 A KIND OF MIXED COMPUTATIONAL PRICING METHOD FOR AMERICAN PUT OPTIONS 期刊论文
2005, 卷号: 22, 页码: 144-149
作者:  李莉英 [1];  金朝嵩 [2]
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