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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information 期刊论文 APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774 作者:  Zhang, Ling;  Li, Zhongfei;  Xu, Yunhui;  Li, Yongwu 收藏  |  浏览/下载：26/0  |  提交时间：2018/07/30 hidden Markov chain  regime switching  sufficient statistics  portfolio optimization   Value of hedge and expected returns 期刊论文 APPLIED ECONOMICS, 2016, 卷号: 48, 期号: 36, 页码: 3373-3398 作者:  Ma, Jinpeng;  Tang, Max;  Wang, Yuming 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Hedge strategies  index portfolios  business cycle  P-Sharpe ratios  the Sharpe ratio efficient frontier  equal and value-weighted S&P 500 indices   The premium of dynamic trading in a discrete-time setting 期刊论文 Quantitative Finance, 2016, 卷号: Vol.16 No.8, 页码: 1237-1257 作者:  Yao, Haixiang;  Li, ZhongFei;  Li, Xingyi 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/03/04 Premium of dynamic trading  Discrete-time setting  Efficient frontier  Sharpe ratio  Portfolio selection   Time cardinality constrained mean-variance dynamic portfolio selection and market timing: A stochastic control approach 期刊论文 AUTOMATICA, 2015, 卷号: 54, 页码: 91-99 作者:  Gao, Jianjun;  Li, Duan;  Cui, Xiangyu;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 Multi-period portfolio selection  Multi-period mean-variance formulation  Stochastic control  Cardinality constraint  Market timing