×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
数学与系统科学研究院 [1]
福州大学 [1]
上海财经大学 [1]
内容类型
期刊论文 [3]
发表日期
2018 [1]
2016 [1]
2014 [1]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共3条,第1-3条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
Optimal design of Raman fibre amplifier based on terminal value optimization strategy and shuffled frog leaping algorithm
期刊论文
JOURNAL OF MODERN OPTICS, 2018, 卷号: 65, 页码: 1680-1687
作者:
Liu, Tundong
;
Liu, Linjing
;
Chen, Jing
;
Jiang, Hao
;
Sun, Qiao
收藏
  |  
浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2019/11/21
terminal value optimization strategy
shuffled frog leaping algorithm
two-point boundary value problem
Multi-pumped Raman fibre amplifier
Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information
期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774
作者:
Zhang, Ling
;
Li, Zhongfei
;
Xu, Yunhui
;
Li, Yongwu
收藏
  |  
浏览/下载:27/0
  |  
提交时间:2018/07/30
hidden Markov chain
regime switching
sufficient statistics
portfolio optimization
An optimal investment model with Markov-driven volatilities
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2014, 卷号: 14, 期号: 9, 页码: 1651-1661
作者:
Luo, Shangzhen
;
Zeng, Xudong
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Portfolio optimization
Stochastic control
Dynamic programming
Utility functions
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace