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Volatility modeling and the asymmetric effect for China's carbon trading pilot market
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020, 页码: 1-11
作者:
Fu Y(傅洋)
;
Zheng ZY(郑泽宇)
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浏览/下载：150/0
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提交时间：2019/12/30
Carbon emissions
Carbon price behavior
ARMA–EGARCH–SGED process
News impact curve
Asymmetric effect
Backtesting Value-at-Risk
Dynamic dependence and extreme risk comovement: The case of oil prices and exchange rates
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2020
作者:
Liu, Bing-Yue
;
Ji, Qiang
;
Nguyen, Duc Khuong
;
Fan, Ying
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2021/01/16
Volatility modeling and the asymmetric effect for China's carbon trading pilot market
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020, 卷号: 542, 页码: 1-11
作者:
Fu Y(傅洋)
;
Zheng ZY(郑泽宇)
收藏
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浏览/下载：5/0
|
提交时间：2019/12/30
Carbon emissions
Carbon price behavior
ARMA–EGARCH–SGED process
News impact curve
Asymmetric effect
Backtesting Value-at-Risk
Positive magnetic resonance angiography using ultrafine ferritin-based iron oxide nanoparticles
期刊论文
NANOSCALE, 2019, 卷号: 11, 期号: 6, 页码: 2644-2654
作者:
Cai, Yao
;
Wang, Yuqing
;
Xu, Huangtao
;
Cao, Changqian
;
Zhu, Rixiang
收藏
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浏览/下载：75/0
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提交时间：2019/03/26
Risk management for sulfur dioxide abatement under multiple uncertainties
期刊论文
FRONTIERS OF EARTH SCIENCE, 2016
Dai, C.
;
Sun, W.
;
Tan, Q.
;
Liu, Y.
;
Lu, W. T.
;
Guo, H. C.
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2017/12/03
risk management
conditional value-at-risk
interval optimization
two-stage programming
uncertainty
air quality management
AIR-QUALITY MANAGEMENT
STOCHASTIC-PROGRAMMING MODEL
CHANGE IMPACT ANALYSIS
PORTFOLIO OPTIMIZATION
INTEGRATED APPROACH
CONSTRAINTS
STRATEGIES
ALGORITHM
POLLUTION
CVAR
Uncertain Distribution-Minimum Spanning Tree Problem
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 2016, 卷号: 24, 页码: 537-560
作者:
Zhou, Jian[1]
;
Yi, Xiajie[2]
;
Wang, Ke[3]
;
Liu, Jing[4]
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2019/04/26
Minimum spanning tree
uncertain distribution-minimum spanning tree
ideal UMST
beta-distribution-UMST
tail value at risk
基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估
期刊论文
2015
张玉鹏
;
洪永淼
收藏
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浏览/下载：10/0
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提交时间：2016/05/17
VaR模型
预测绩效
涨跌停板制度
广义谱检验
MCS检验
VaR model
predictive performance
price limit system
generalized spectral test
MCS test
Optimal reinsurance under distortion risk measures and expected value premium principle for reinsurer
其他
2015-01-01
Zheng Yanting
;
Cui Wei
;
Yang Jingping
收藏
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浏览/下载：14/0
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提交时间：2015/11/11
Distortion risk measure
expected value premium principle
optimal reinsurance strategy
TVaR
VaR
Estimation of extreme value-at-risk: An EVT approach for quantile GARCH model
期刊论文
ECONOMICS LETTERS, 2014, 卷号: 124, 期号: 3, 页码: 378-381
作者:
Yi, Yanping
;
Feng, Xingdong
;
Huang, Zhuo
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/08/22
Extreme value theory
GARCH
Quantile regression
Semiparametric
Value at risk
中国股票市场尾部风险与收益率预测——基于Copula与极值理论的VaR对比研究
其他
2014-08-01
陈坚
;
CHEN Jian
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2016/02/15
样本外预测
out-of -sample prediction
极值理论
extreme value theory
Copula
VaR
尾部风险
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