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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Approximation of the Tail Probability of Dependent Random Sums Under Consistent Variation and Applications 期刊论文 METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY, 2013, 卷号: 15, 页码: 165-186 作者:  Lin, Zhengyan;  Shen, Xinmei 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/11 Compound renewal risk model  Ruin probability  Consistent variation  Asymptotically quadrant sub-independent  Markov environment process   Modeling Security-Check Queues 期刊论文 MANAGEMENT SCIENCE, 2011, 卷号: 57, 期号: 11, 页码: 1979-1995 作者:  Zhang, ZG;  Luh, HP;  Wang, CH 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2015/04/28 security inspection level  service capacity  two-stage queue  renewal process approximation  Coxian distribution  quasi-birth-and-death process   An insurance risk model with stochastic volatility 其他 2010-01-01 Chi, Yichun; Jaimungal, Sebastian; Lin, X. Sheldon 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2015/11/12 Gerber-Shiu expected discounted penalty function  Integro-differential equation  Singular perturbation theory  Stochastic volatility  Perturbed compound Poisson risk process  Phase-type distribution  Ornstein-Uhlenbeck process  EXPECTED DISCOUNTED PENALTY  DEFECTIVE RENEWAL EQUATION  JUMP-DIFFUSION  RUIN  MOMENTS  TIME  APPROXIMATIONS  SURPLUS  OPTIONS  DEFICIT